国債の即時グロス決済に関するガイドライン
成
月
日 版
成
月 日施行
目 次
総 論 ... 1
目 的 ... 1
実施時期 ... 「
決済 滑化 関 ン ... 」
決済金額 化 ... 」
。1) 日銀ネッ 国債決済 1 件当 限額面 ... 」
。「) 限額面超 引 処理方法 ... 」
。」) 決済金額 化 対象外 引 ... 」
決済 ッセ 等 ... 」
。1) ッセ ... 」
。「) 国債資金 時 渡依 消 ... 」
ッ タ 等 設定 ... 『
。1) ッ タ 設定 ... 『
。「) バ サ タ 設定 ... 『
決済日 市場参加者 行動指針 ... 『
。1) 決済日当日 午前中 行動指針 ... 『
。「) 決済日当日 正午 ッ タ 行動指針 ... 』
。」) 決済日当日 ッ タ 行動指針 ... 』
。『) タ 以外 決済 い ... 』
預 等 決済 滑化 ... 』
。1) ）別５ 決済 移行 ... 』
。「) 確認 ... 』
。」) 国債系 欄 活用 ... 買
。『) 国債系 引 ．） 活用 ... 貸
。』) 引 種類 設定 ... 貸
。買) ．８４「00「「 化対応 ッ 利用 目 制限 ... 貸
関 ン ... 9
定義... 9
解消 誠実努力義 ... 9
関 ン 前提 ... 9
関 考え方 ... 9
チャ 扱い ... 10
ッ タ 設定 係 扱い ... 10
状態 解消前 利払い及び償還を迎え 場合 払い処理 ... 10
当 者間 ネッ ン 関 ン ... 1「
標準的 ネッ ン ... 1「
。1) ネッ ン 形態 ... 1「
。「) 対象 決済数 ... 1「
。」) 対象 決済方法 ... 1「
。『) 対象 引 約定照合時限 ... 1「
。』) 対象 引種 ... 1「
。買) 対象 国債 保 形態 ... 1「
。貸) 対象 ... 1「
。8) ペ 付 方法 ... 1「
。9) 渡金額 額 あ 場合 ネッ ン 効力 発生時限 ... 1」
。10) 資金決済 指定 ... 1」
標準的 ネッ ン 準 ネッ ン ... 1」
手続 ... 1『
。1) ペ 付 及び 付 指 ... 1『
。「) ネッ ン 照合通知 ... 1』
。」) ネッ ン 照合時限 ... 1』
。『) 照合通知 送付方法 ... 1』
。』) 照合通知 確認方法 ... 1』
。買) 異議 通知... 1』
前確認書及び 前通知書 参考様式並び 照合通知 関係 ... 1』
1 Ⅰ．総 論
．目 的
近 金融 引 係 決済 対策 必要性 国際的 高 を示 わ
国 い 日 銀行 成 1」 日 日 銀行金融ネッ ワ
以 日銀ネッ いう 当 預金決済及び国債決済 即時 決済
７ごaせ ９じmご 違三ぞ除除 ８ご陥陥せごmごそ陥 以 ７９違８ いう 化を実施
国債決済 ７９違８ 化 伴い 市場参加者 い 従来 全く異 決済処理手続
移行及び決済 増加等 適 対応 必要 あ 考え
協会 証券会社 銀行 信 銀行及び生命保険会社 各業態 ンバ
組成 国債決済 ７９違８ 化 関 研究会 を設置 検討を進 国債 ７９違８
関 市場慣行等 い 提言を 公表を行
協会 提言を踏 え 市場参加者 日銀ネッ ７９違８ 関連
諸規程を前提 国債 ７９違８ 滑 移行を実現 国債決済 ７９違８ 化 決済
環境 決済 軽減及び決済 滑性 確保を 遵 市場
慣行等を 国債 即時 決済 関 ン 成 1「
公表 あ 協会 適宜 ン 改正
を行 い あ
成 「1 前 起 世界的 金融 機を踏 え 協会公社債委員会
部機関 債券 慣行 見直 関 ワ ン を設
置 発を抑制 慣行 更 定着を 観点
決済 国際的 決済動向を踏 え 扱う ）別５ 決済 範
見直 含 検討を行い 成 「「 終報告書を公表 を踏 え
成 「「 ン い 改正を行い 11 日 実施
成 「1 協会 証券 渡 決済制 改革懇談会 及び 証券決済制 改
革推進会議 部機関 あ 国債 決済期間 短縮化 関 検討ワ ン
を設置 国債 引 決済 軽減を 観点 決済期間 短縮 関
検討を行い 成 「「 1「 中間報告書を公表 成 「」 国債 売
引 標準的 決済期間をＴ＋ Ｔ＋ 短縮
伴う 相対ネッ ン 照合 電子化等や異額面 ペ ン ネッ ン
扱いを を踏 え 成 「」 ン 当
者間 ネッ ン 関 ン い 改正を行い 成 「『
「」 日 実施
成 「』 1「 新日銀ネッ 第 段階稼動 対応 ン
全般 い 改正を行い 新日銀ネッ 稼動日 成27 10 13日 実施
国債 引 一 滑 行わ を望 あ
ン 市場参加者 法 権利を何 制限 い
．実施時期
」
決済 滑化 関 ン
．決済金額の小口化
(1) 日銀ネッ け 国債決済 1 件当た の上限額面
件当 決済 必要 国債及び資金 所要額を削減 日中
決済残高 積 を抑制 いわゆ く 解消を 各市場参加者
日銀ネッ 国債系 い 国債を決済 際 件当 限額面を 』0 億
扱い 限額面を超え 引を行う を何 制約
い
(「) 上限額面超の 引の処理方法
市場参加者 額面 』0 億 超 引を行 場合 額面 』0 億 を 限
引を 割 うえ 日銀ネッ 国債系 入力
約定処理 決済処理 化 精算金額 相遊 混乱を
避 額面 』0 億 超 引 化 当 約定伝票処理 段階
額面 』0 億 を 限 化
(」) 決済金額小口化の対象外の 引
次 掲 引 性格 決済金額 化 対象外
日 銀行 引 ９-Bじせせ 及び長国等 ペ 新発債 払込等
融資資金及び国債整理基金 引
担保 差入 返戻 関 引。自己 及び 引)
．決済の ッセ フロ 等
(1) ッセ フロ
原則 市場参加者間 決済 い 国債 払出先参加者 以 国債
渡 方 いう 決済日当日 国債資金 時 渡依 決済指示区
国債 を送信
次 入先参加者 以 国債 方 いう 決済指示 資金 を送
信
原則 い場合 必 当 者間 前 合意を得
(「) 国債資金同時 渡依頼の 消
国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 消 送信者 行
う 誤 他社送信 消 を行 場合 直 相手方 連絡を行い
． ッ フ･タ 等の設定
(1) ッ フ タ の設定
ッ タ 一日 決済終了を視 入 。注 等 認
識を行う 日銀ネッ 国債系 稼動 終了 前 市場参加者間 策定
決済 締 時刻をいう
市場参加者 原則 ッ タ 国債資金 時 渡依 決
済指示区 国債 送信を終了
ッ タ 午 時 元利払対象銘柄を含 供 係
振 を く
(「) バ サ タ の設定
バ サ タ ッ タ 時点 い 引当 者間 決
済時刻延長 合意 場合 状態 解消 及び決済 容
過誤 あ 場合 訂正等を行う時間をいう
バ サ タ ッ タ 日銀ネッ 国債系 タ
午前 9 時～午 『 時 」0 終了時刻 間
タ 終了時刻 」0 前 タ 終了時刻 間 い
主 決済 容 過誤 あ 場合 訂正等を行う 注
元利払対象銘柄 供 係 振 を く バ サ タ
い 過誤訂正等を含 振 入力締 時刻 あ 午 時 行う
．決済日 け 市場参加者の行動指針
(1) 決済日当日の午前中の行動指針
国債 渡 方 タ 開始以降 速や 国債資金 時 渡依
決済指示区 国債 送信を行い 国債資金 時 渡依 付案 を
信 国債 方 速や 決済情報を確認 うえ 決済指示 資金 を送信
国債 発行払込 を行う市場参加者 新発債発行日 発行払込 決
済 滑化を タ 開始以降 速や 発行払込 を行う
国債 渡 方 残高 あ 場合 第 者 国債 入 を条件 国債
資金 時 渡依 決済指示区 国債 送信を行わ い
日 銀行 送信 電文 一定 件数 到遉 送信 く
極力速や 送信
日銀ネッ 国債系 い 決済 時間指定を行わ い
国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 容 過誤 あ 場合
注 を参照
注 日銀ネッ 国債系 タ 運行 基 く バ サ タ 午 「
5
国債資金 時 渡依 付案 を 信 者 速や 送信者 連絡を
当該 渡依 容を確認 うえ 当 者間 速や 対応
決済 い 影響を 化 時 決済 進
捗 を高 大 決済を優先 考え 大 決済を優先
決済 く あ 得 各当 者間 状況を く把握
処理
市場参加者 当日中 決済を 滑 完了 極力正午 当日 決
済を終了 望 い
(「) 決済日当日の正午 ッ フ タ ま の行動指針
午前中 決済 終了 引 い 容を確認 決済を
く い 相手方 連絡を行い 速や 国債資金 時 渡依 決済指示区
国債 あ い 決済指示 資金 を送信 う依
ッ タ 近辺 決済 込 場合 国債 渡 方 決済を 滑
行う い時刻 を 方 連絡 極力連絡
く国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 を送信 い
う留意
市場参加者 決済を 滑 終了 適 バ サ タ 確保
必要 あ を十 認識 ッ タ を遵
(」) 決済日当日の ッ フ タ 後の行動指針
市場参加者 バ サ タ を利用 当日 決済を無 終了 う
当 者間 誠実 処理
(4) コ タ 以外 け 決済 つい
。1)～。」) 行動指針 い タ 以外 決済を妨
い
．預 口等の決済の円滑化
市場 決済 を軽減 決済 滑性を確保 預 等 決済 関
対応 い 次 諸点 留意
(1) DV５ 決済への移行
決済 削減 観点 振決間接参加者 国債振 決済制 間接参加者
外国間接参加者及び顧客をいう 及び日 銀行 当 預金 を持 い日銀ネッ
国債系 振決直接参加者 国債振 決済制 参加者をいう い 預
）別５ ）ごせじ不ご三と 別ご三除つ除 ５aとmごそ陥 及び資金代行決済を効果的 活用 ）別５
決済 移行 望 い
(「) 務 の確認
預 等 資金決済 い 基 的 決済 依 者 を 振決直接
参加者 間 を確認 必要 あ
阻害 い う 一方 当 者 極端 利 い う配慮
(」) 国債系 テ け 記 欄の活用
預 決済 い 照会 等 対応 決済 依 者を特定
国債系 設 い 欄を活用 注
活用例 次
。 ) 金融機関 証券会社及び非居 者 引 。」) 定
従う
。 ) 以外 間接参加者及び顧客 関 特定 番号 使用
決済 当 者 直接参加者 士 合意 基 い 方法 入力
入力 ッ ン
日銀ネッ 欄 ッ 対 以 値を設定
（５： 接 続 ：１）１ 機 能 。．８４「00「「 ッ ) 11.0 ）ごせじ不ご三じそg
８ご陥陥せごmごそ陥５a三陥じご除 11.」 ５a三陥と「 及 び 1「.0 ７ごげごじ不じそg
８ご陥陥せごmごそ陥５a三陥じご除 1「.」 ５a三陥と「
- 日銀ネッ 入力画面 国債払出先関係者 国債 入先関
係者
。 ) B．（ 欄 1「.1買.1
非居 者 場合 B．（ を入力
。 ) B．（ 以外 欄 1「.1買.」 及び 設定主体 欄 1「.1買.『
B．（ 以外 欄 金融機関 場合 桁 統一金融機関番号 証券会社 場
合 桁 証券会社等標準 を入力
設定主体 欄 統一金融機関番号 場合 BA 証券会社等標準
場合 ８（ を入力
B．（ を利用 い等 非居 者 場合 B．（ 以外 欄 非居 者を
識 等を入力 設定主体 欄 ３７ 入力
ン ッ ン い B．（ 以外 欄 ン
を入力 設定主体 欄 達３ 入力
他 特 い
欄 使用 文 い 原則 半角英数 を使用
改行 使用 い
証券会社又 金融機関を相手方 引 い B．（ を使用 場合
注 国債系 欄 ）別５ 決済 限 達４５ 達三ごご ぞさ ５aとmごそ陥 決済 活用 可
7
前 相手方 間 合意を得
自己 定 係 決済を行う際 自己 欄 自己 金融機関 等を
入力 い
(4) 国債系 テ け 引 ID の活用
国債払出先 入先等決済関係者 対象 引 特定を容易
．８４「00「「 ッセ を用い 伴い 入出力 目 新設 引 ．）
を活用
活用例 次
引 ．） 入力 容 い 国債資金 時 渡依 決済指示区
国債 及び 振 を送信 者 任意
国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 を日 銀行 送信
以降 決済 一意性を決 国債資金 時 渡依 付案
付通知 及び 国債資金 時 渡決済指示対象通知 付番号を用い
(5) 引の種類 の設定
（５： 接 続 又 ：１）１ 機 能 入 力 時 引 種 類 欄 9.0
８ご陥陥せごmごそ陥５a三amご陥ご三除 11.」「.1買 ８ごげつ三じ陥じご除９三aそ除aげ陥じぞそ９とたご 11.」「.18
５三ぞた三じご陥a三と い 11.」「.19 ．こごそ陥じさじげa陥じぞそ ９７達７ を設定 11.」「.「0
．除除つご三 B４／ を設定 日銀ネッ 端 送信時 様
出力
(6) IS４「00「「 化対応フ マッ の利用項目の制限
電文 ッ 任意入力 目 日銀ネッ 端 画面 い 目 い
原則 利用 い
．決済円滑化 係 留意 項
。1) 決済 大 市場参加者 い 決済情報を自社 ン タ 処理
日銀ネッ を通 国債及び資金 残高を確認 うえ 速や 入力処理 体
制を確立 望 い 日銀ネッ （５： 接続 効 方策 考え ｡
。「) 日 銀行 国債決済 ７９違８ 化 伴う資金需要 増加 対応 日中流
動性を供 ）別５ 時担保 払機能を設 い 各市場参加者 機能を
活用 資金 足 決済 遅 発生 い う対応
機能を利用 際 担保 掛 目 資金 足 を 前 確保
く 留意
。」) 市場参加者 国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 送信 当
国債残高 足を う 送信を行わ い
。『) 国債 資金 動く決済 達４５ 決済 及び書面決済 い ）別５ 決済 比
決済 高いうえ 国債 資金 残高管理及び決済 タ ン 等を総合的
）別５ 決済 可能 市場参加者 い 限 ）別５ 決済を行う
。』) 国債資金 時 渡依 決済指示区 国債 先日付入力 決済日当日
残高 足を発生 い う留意
。買) 利子配 先変更処理 前入力 い 利子計算用残高 足 い う
留意
。貸) 利子配 先変更依 即時 速や 入力を行う
。8) 利子配 先変更終了 消 終了 消区 終了 を行う場合 必要 利子
配 先変更処理 払い 完了 を確認 行う
。9) 日 銀行又 株式会社日 証券 ン 機構 欄又 引 ．） 他決済
係 関 を定 引 い ン わ 当
9
．フェ 関 ン
．フェ の定義
国債 方 渡 方 予定 い 決済日 経過 わ
対象債券を 渡 い い をいう
．フェ 解消の誠実努力義務
決 推奨 状態 く 多発 引 滑化
市場流動性 確保 いう 来 目的 兼 い 市場参加者
を可能 限 回避 求 や を得 場合
引当 者間 誠実 対応 期解消 努 い
発生時 渡 方 方
発生 経緯説明を求 場合 経緯説明 努 い
．フェ 関 ンの前提
。1) 市場参加者 関 考え方 鑑
扱う ）別５ 決済 引当 者間 方 債権債 を明確 保全 形 合
意 国債 資金を 一日 決済 場合を含 前提 留意
）別５ 決済 や 海外 決済を含
。「) 関 ン 対象 引 売 引及び 引 条件
付売 引 タ 引及び ン 引並び 借 引 出及び返済をいう 以
あ
。」) 売 引及び 引 渡 い 売 引 空売 あ 債券
空売 及び 借 引 扱い 関 規則 第 条 引 あ 債券 空
売 及び 借 引 扱い 関 規則 第 11 条又 債券等 条件付売 引
扱い 関 規則 第 1」 条 定 方法 行う
。『) 発生を 引 解 権を行使 い
。』) 国債 方 資金を用意 い 決済 了 状態 認 い
。買) ン 定 以外 決済 了 い 当 者間 い 対
応
．フェ コ 関 考え方
。1) 渡 方 来支払いを 資金を 方
い 債券保 資金調遉 を 担 資金運
用益を 棄 ほ 経過利子 い 予定 い 決済日 経
過利子 い
。「) 一方 方 予定 決済日 実際 債券を 領
。」) 金利 い 。1) 。「) いう経済合理性 効 機能
多発 い 態 発生 懸念 あ 方
渡 方 対 チャ 渡 方 対 金
銭 担 賦課 をいう 以 を請求
。『) い 特 罰則を設 遅延損害金等 授 行わ
い
．フェ チャ の 扱い
。1) チャ 入前 準備や計算 請求 払い等 実 い
定 チャ 実 関 扱指針 以 実 扱指針 い
う 行う
。「) 市場参加者 全 ）別５ 決済 引 い チャ を請求
。」) 市場参加者 チャ を 入 当 実 扱指針 定
前通知 方法 引当 者間 前 合意 成立 い 必要 あ
留意
。『) チャ 算出 以 方法 行う 計算式
定義等 実 扱指針参照
渡金額
％
参照
期間
max(
3
,
0
)
365
1
． ッ フ タ の設定 係 フェ の 扱い
。1) ッ タ い 国債資金 時 渡依 決済指示区 国債
送信 終了 い い 引 い 当 者間 前 合意 あ 場合を
扱う
市場参加者 当 者間 前 合意 あ 場合 国債資金 時 渡依
決済指示区 国債 送信 終了 い い 引 い ッ
タ 以前 扱う 当
者間 前 合意 あ 場合 あ タ 終了時刻 ※ 決済
終了 引 留意
※ タ 終了時刻 日銀ネッ 国債系稼動終了時刻 時間帯
引を合意 い 場合 日銀ネッ 国債系稼動終了時刻
。「) 市場参加者 。1) 適用対象 場合 多発を避
当 者間 誠実 対応
．フェ 状態の解消前 利払い及び償還を迎えた場合の 払い処理
。1) 状態 解消前 利払い 行わ 場合 方 来 利金相
当額を渡 方 請求 渡 方 利金相当額を 方 支払う
11
利金相当額を渡 方 請求 渡 方 対象債券 係 原約定 精算金額
を 方 領 を条件 償還金及び利金相当額を 方 支払う
状態 解消前 償還を迎え 場合 当 者間 引
． 当 者間 け ネッテ ング 関 ン
．標準的 ネッテ ング
市場参加者 以 扱いを行う 当 書面 無 問わ い 当
者間 前 扱いを行う 合意 成立 い 必要 あ 留意 注
。1) ネッ ン 形態
当 者間 行期を く 国債 引渡債 及び 伴う資金 支払債
相対立 形 場合 債 を国債 資金 差引計
算 差引額 い 決済を行う形態 差引額決済 完了 い
限 当該ネッ ン 対象 い 原約定 債権債 関係
続 以 バ ペ ン ネッ ン いう
。「) 対象 決済数
一銘柄 一額面 国債 係 引 ネッ ン 以 ペ いう
を対象
。」) 対象 決済方法
）別５ 決済 引を対象
。『) 対象 引 約定照合時限
渡日を基準 渡日前営業日 約定照合時限 目 午 」 時 」0 午
」 時 『』 約定照合 完了 注 引を対象
。』) 対象 引種
売 条件付売 を含 引 士及び現金担保付 借 引 士 並び
引相互間を対象 注
。買) 対象 国債 保 形態
振 国債を対象
。貸) 対象
引 単 行う 異 引 間 ネッ ン 行わ
い
。8) ペ 付 方法
渡金額を 渡金額 大 い ペ 付 を行う
一 渡金額 引 場合 扱い 引当 者間 確認
対応
注 扱い 当 日 法 効性を弁護士 確認 い
注 ㈱証券保管振 機構 提供 決済照合 を使用 約定照合 場合 約定照合 完了
を通 売 報告 タ 承認 又 一致 をいう
1」
。9) 渡金額 額 あ 場合 ネッ ン 効力 発生時限
ネッ ン 対象 引 方 渡金額 額 あ ネッ ン 結果 実際
資金 払い 生 場合 決済日当日 日銀ネッ 決済開
始時刻 あ 午前 8 時 」0 延長日 午前 貸 時 」0 を ネッ ン 効
力 発生
。10) 資金決済 指定
原則 日 銀行当 預金 を指定
．標準的 ネッテ ング 準 たネッテ ング
。1) 市場全体 決済 縮等 効率 向 資金 担 削減 観点
当 者間 合意 あ 場合 示 標準的 ネッ ン
バ ペ ン ネッ ン を前提 うえ
。「)及び。8) 目を変更 一銘柄 異額面 国債 係 引 ネッ ン
以 異額面 ペ ン ネッ ン いう を 標準的 ネッ ン
準 ネッ ン 行う
場合 い 決済 滑性確保等 観点 。」)～。貸)
。9)及び。10) 目 標準的 ネッ ン 基 い 行う
。「) 。1) 基 い 異額面 ペ ン ネッ ン を行う場合 対 異
額面 ペ ン ネッ ン 又 集約方式 異額面 ペ ン ネッ
ン い 方法を選択 当 者間 合意 うえ 。8)
目 以 扱いを行う
対 異額面 ペ ン ネッ ン
対 異額面 ペ ン ネッ ン を行う場合 ペ 付 標準的
ネッ ン ペ 対象 引 関 次
手 行う
。ｲ) ペ 対象 引 関 額面金額を 額面金額
大 い ペ 付 を行う
。ﾛ) 額面金額 一 引 複数あ 場合 渡金額 大 い ペ
付 を行う
。ﾊ) 額面金額及び 渡金額 一 引 複数あ 場合 約定日付 い
ペ 付 を行う
。ﾆ) 額面金額 渡金額及び約定日付 一 引 場合 扱い 当
者間 確認 対応
集約方式 異額面 ペ ン ネッ ン
集約方式 異額面 ペ ン ネッ ン 標準的 ネッ ン
ペ 対象 引 関 一銘柄 決済
いう
集約方式 異額面 ペ ン ネッ ン 次 手 行う
。ｲ) ペ 対象 引 関 銘柄 国債 渡 方
い 全 引 引渡総額 国債 方 い 全 引
総額を算出 注
。ﾛ) 。ｲ) 引渡総額 総額 い 大 い方を構成 全 引を次 手
従 付
。a) 額面金額を 額面金額 大 い 付
。け) 額面金額 一 引 複数あ 場合 渡金額 大 い
付
。げ) 額面金額及び 渡金額 一 引 複数あ 場合 約定日付 い
付
。こ) 額面金額 渡金額及び約定日付 一 引 場合 扱い
当 者間 確認 対応
。ﾊ) 。ﾛ) 付 高い 引 。ｲ) 引渡総額 総額 い
い方 金額を超え 引 額面金額を集計
。ﾆ) 。ｲ) 引渡総額 総額 い い方を構成 全 引 。ﾊ)
額面金額を集計 引を対象 異額面 ペ ン ネッ ン を行う
。ﾎ) 。ﾆ) い 異額面 ペ ン ネッ ン 対象外 引
決済
。」) 市場全体 決済 縮 観点 各市場参加者 ネッ ン 入を一
容易 示 標準的 ネッ ン バ
ペ ン ネッ ン ペ を前提 うえ
。」)～。』) 目を当 者間 合意 変更 ネッ ン を 標準的
ネッ ン 準 ネッ ン 行う 可能 注
場合 い 決済 滑性確保等 観点 。買)～。10)
目 標準的 ネッ ン 基 い 行う
。『) 標準的 ネッ ン 準 ネッ ン 法的 効性
い 標準的 ネッ ン 様 あ
． 務手続き
。1) ペ 付 及び 付 指
当 者間 合意 基 都 連絡 行わ ペ や異額面 ペ ン
ネッ ン ペ 付 及び 付 を
注 引渡総額及び 総額 額面金額 算出
15
。「) ネッ ン 照合通知
渡日前営業日 午 『 時 両当 者 合意 ネッ ン 対象 引を照
合通知 載 相互 通知を送付 照合通知 い 相対ネッ ン
照合等 実 関 扱指針 定 様式を利用
。」) ネッ ン 照合時限
渡日前営業日 午 』 時 照合を完了
。『) 照合通知 送付方法
当 者間 合意 基 く方法を利用 注
。』) 照合通知 確認方法
引先間相互 行う
。買) 異議 通知
容 異議等 あ 場合 渡日前営業日 午 』 時 終的 正 い照
合通知を送付 照合を完了
。貸) 照合部署
原則 バッ セ ン 行う
各市場参加者 い 個 情 応 途 照合部署を指定
引相手先 通知を行う 可能
． 前確認書及び 前通知書の参考様式並び 照合通知 の関係
市場参加者 任意 前確認書 参考様式 1 参照 及び 前通知書 参考様式 「 参
照 を 交わ 書面を 交わ 容易 標準
的 ネッ ン 及び 標準的 ネッ ン 準 ネッ
ン を行う際 合意 容 資金決済 及び担当者 等を確認
前 当 者間 合意 前確認書及び 前通知書を 交わ 場合 次 点
留意 対応 必要 あ
。1) 前確認書及び 前通知書 相互 通知 合う を基 前 確認
容 通知 前確認書及び 前通知書 相遊 あ 場合 当 者間 再 確
認
。「) 前確認書及び 前通知書並び 照合通知書 日 証券業協会 国債 即時
決済 関 ン 当 者間 ネッ ン 関
ン 基 い ネッ ン 明 い 書面
い を用い 標準的 ネッ ン 及び 標準的 ネッ ン
準 ネッ ン 合意を容易 確認
照合通知を電子的 送付 場合 日 証券業協会 国債 即時
決済 関 ン 当 者間 ネッ ン 関
ン 基 い ネッ ン あ を当該照合通知 載
実 困難 あ 考え 前 前確認書及び 前通知書を
交わ 照合通知 送付方法や 確認を行う 適当 考え
照合通知 押 実 困難 あ 押 合意形成 確
認を望 市場参加者 あ 前確認書及び 前通知書 確認を行う
適当 考え
。」) 前確認書及び 前通知書を 交わ 場合 書 確認 ネッ ン
容 照合通知 載 引 容 齟齬 生 想定 場合
前確認書 照合通知 関係 い 当 者間 直前 確認 結果 あ
照合通知 容 優先 当 者間 照合通知 載 容 合意 い
場合 前確認書 容 処理
． バ テ のペ ン ネッテ ング 以外のネッテ ング つい
市場参加者間 い 標準的 ネッ ン ネッ ン 及び
標準的 ネッ ン 準 ネッ ン 決済 縮等
効率 向 資金 担 削減 期待 バ ペ ン ネ
ッ ン 以外 ネッ ン 注 10 を行う を合意 考え う
ネッ ン 扱いを行う 当 次 点 留意 対応 必要 あ
。1) ネッ ン 関 差引額相当 国債又 資金 決済 い 国債
又 資金 決済 了 生 場合 想定 必要 あ 国債 又 資
金決済 了時 引 対象 選 う 対応を行う い
実 的 点 考慮 い
。「) 市場参加者間 ネッ ン を 決 当 効率
く ７９違８ 化 来 趣 あ 決済 削減 十 考慮
い
。」) バ ペ ン ネッ ン 以外 ネッ ン を行う 当
決 ネッ ン 法的 効性を当 者間 正確 認識
行う必要 あ
以
注10 例え ン ネッ ン 当 者間 い 行期を く 複数 債権
17
注 . . 制定
. . 改正
. . 施行
. . 改正
. . 施行
. . 改正
. . 施行
. 改正
. 施行
. 改正
. 施行
. . 改正
. . 施行
. . 改正
参考様式
年ＭＭ月ＤＤ日
御中
会社 ××××
部署 ××××
責任者 ×××× 印
連絡先 ××××
．ﾈ ｨ 概要
対 異額面 ﾍ ｲ ･ﾈ ｨ
集約方式 異額面 ﾍ ｲ ･ﾈ ｨ ｲ ﾗｲ Ⅳ. . 定め 標準的 ﾈ ｨ ･ｽ 準 たﾈ ｨ
． ｲ ﾗｲ Ⅳ. . 定め ﾈ ｨ 確認事項
ｲ ﾗｲ Ⅳ. . 定め ﾈ ｨ を行わ い場合 記載不要 ）V５ 引 士 決済
F４５ 引 士 決済
）V５ 引 士間 F４５ 引 士間及び）V５ 引 F４５ 引 相互間 決済
売 。含条件付売 ) 引 士間 現金担保付 借 引 士間
そ 他 例．無担保 借 引 士間
渡日○○○ ○時 約定照合完了分
※当該約定照合時限 変更 伴い合意 た時限を併記 ﾈ ｨ 通知・ 消時限 渡日○○○ ○時 ﾈ ｨ 照合時限 渡日○○○ ○時 異議等 連絡時限 渡日○○○ ○時
．対象 口座等
別途 当社 指定 た場合を除 当社口座 べ を 記確認事項 基 ﾈ ｨ 以 あ 口座等
．照合通知 送付方法
.そ 他補足・追記事項 ﾈ ｨ 照合通知 ﾀ 関 依頼事項等
国債
ネッテ
ング
係
事前確認書
記
対象 引 約定照 合時限
対象 決済方法
ｲ ﾗｲ Ⅳ. . 定め 標準的 ﾈ ｨ ･ｽ 及び事務手続 行うﾈ ｨ
ｲ ﾗｲ Ⅳ. . 及び 定め 標準的 ﾈ ｨ ･ｽ 準 た 異額面 ﾍ ｲ ･ﾈ ｨ
売 。含条件付売 ) 引 士 現金担保付 借 引 士 及び売 。含条件付売 ) 引・現金担保付 借 引 相互間
日本証券業協会 国債 即時グロス決済 関 ガ ドラ ン Ⅳ．ニ当事者間 ネッテ ング 関 ガ ドラ ン 基 貴社 当社 間 行う国債決済 ネッテ ング い 記 事項を確認 ため 本確認 書を御送付致
ネッテ ング 方法
対象 引種別
参考様式
年 月 日
御中
会社名 ××××
部署名 ××××
責任者名 ×××× 印
連絡先 ××××
変更連絡書 し 使用す 場合 変更を行う項目 番号 ○印を付け
．資金決済口座
1 2 3
対象口座 よ 決済口座 異 場合 対象 口座を別途 補足事項欄 記載す
．責任者・担当者および連絡先
1担当部署名
2責任者
3担当者
4Ｔ
5 Ａ
6Ｔ
7
．補足事項欄
適宜 利用
＜記入例＞日銀当座を原則 し 市中銀行口座 補足事項欄 表記す Webｻｰﾋﾞｽ利用等電子ﾃﾞｰﾀ授受 時 必要事項 等を補足事項欄 記載す
国債
ネッテ
ング
係
事前通知書兼変更連絡書
Ａ 口座番号
記
金融機関名 漢字 口座名称
日銀資金決済口座
